Die neue Generation arbitrage-freier Volaflächen

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Fachthemen

- Risikocontrolling

- Pricing/Trading

- Asset-Liability-Management

- Marktdaten

Das Volatility Interpolation Tool (VIP) 2.0 berechnet mit einmaliger Effizienz arbitrage-freie Volatilitätsflächen.

    Funktionen:

  • Vola-Flächen sind 100% arbitrage-frei in Strike- und Maturity-Richtung(2D)
  • Gute Marktquotierungen werden sehr genau reproduziert
  • Automatisches Datencleansing
  • Kurze Rechenzeiten
  • Extrapolationsmethode u.a. basierend auf stochastischen Vola-Modellen
  • 3D-Visualisierung und Vergleich zu externen Vola-Flächen
  • Extrapolation der Vola zu sehr kurzen und sehr langen Laufzeiten
  • Einfache Einbettung in die kundenspezifische Infrastruktur
  • Aktuelle Marktdaten über Marktdatenanbindung
  • Pricing für beliebiges Strike/Maturity-Paar