Strategic Asset Liability Management (SAM)

B&Cweiß

Während im klassischen Asset-Liability Management die Assets und Liabilities auf das nächste Jahr projeziert werden, basiert dieses Strategic ALM Tool auf multi-periodischer Optimierung des Unternehmenswertes unter Berücksichtigung der internen Steuerungsmechanismen.

Während Anleihebesitzer und Versicherungsnehmer wohldefinierte Interessen haben, wünschen die Aktionäre eine Rendite, die unter Berücksichtigung dieser Interessen optimal ist. SAM garantiert die Berücksichtigung von Anleihebesitzern und Versicherungsnehmern, da im Falle, dass Risikokapitalvorschriften nicht mehr durch Assets abgedeckt sind, eine Kapitalerhöhung stattfindet. Desweiteren berücksichtigt SAM die Kapitalverwässerung, die eine derartige Maßnahme mit sich bringt und liefert eine parameterfreie Methode zur Berechnung der langfristigen Rendite des Aktionärskapitals für beliebige Asset- oder Kapitalallokation. Durch Simulation zahlreicher solcher Allokationen kann mit SAM das optimale Szenario gefunden werden

 

    Funktionen:

  • Unterstützt die Steuerung der Allokation von Assets und Risikokapital, um langfristige Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften
  • Berechnet den Firmenwert in multiperiodischen Bilanzsimulationen
  • Bildet Auswirkungen künftiger Finanzprobleme auf das gegenwärtige Aktionärskapital ab
  • Berücksichtigt gleichzeitig die Interessen von Aktionären, Kunden und Anleihebesitzern
  • Stellt eine große Bandbreite von Asset Allokationen dar
  • Modelliert den Einfluss von Wachstumsraten, Management-Entscheidungen, usw. auf das Aktionärskapital
  • Einfache Integration in kundenspezifische Infrastruktur

                                                                                         

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